外匯利率期權業務是指期權買方向賣方支付一定金額的期權費,在規定期限內有權按雙方約定的價格,從賣方購買一定數量的利率交易標的物的業務。期權的買方獲得了今後是否執行買賣的選擇權,而期權的賣方則承擔了今後利率波動可能帶來的風險。 |
外匯利率期權為利率期權的買方提供了外匯利率保值的方法,當市場利率向不利方向發展時,利率期權的買方可選擇執行期權對衝風險;而當市場條件向有利方向發展時,買方可選擇不執行期權獲得市場變化的好處;而利率期權的賣方向買方收取期權費,同時承擔相應的責任。
1、分行對客戶交易資格進行審核,與合格客戶簽訂業務協議。
2、分行向客戶介紹交易結構,充分揭示交易風險。
3、客戶按要求繳納保證金或佔用授信額度,向分支行提交交易申請。
4、交易成交後,分行向向客戶發送成交確認書。
5、分行和客戶根據成交確認書中的約定進行資金清算。
6、交易到期且清算完畢後,釋放保證金和授信額度。